ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG
Đ bài 6ề
Sau đây là s li u c a Mexico giai đo n 1955- 1974, trong đó s n l ng Y đo b ngố ệ ủ ạ ả ượ ằ
GDP th c ( đ n v tính Pesos c a năm 1960); Xự ơ ị ủ 21đ c đo b ng t ng lao đ ng ( đ nượ ằ ổ ộ ơ
v tính – ngàn ng i); Xị ườ 31đ c đo b ng v n c đ nh ( đ n v tính- tri u Pesos c aượ ằ ố ố ị ơ ị ệ ủ
năm 1960).
Năm GDP L ng lao đ ngượ ộ V n c đ nhố ố ị
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
114043
120410
129187
134705
139960
150511
157897
165286
178491
199457
212323
226977
241194
260881
277498
296530
306712
329030
354057
374977
8310
8529
8738
8952
9171
9569
9527
9662
10334
10981
11746
11521
11540
12066
12297
12955
13338
13738
15924
14154
182113
193749
205192
215130
225021
237026
248897
260661
275466
295378
315715
337642
363599
391847
422382
455049
484677
520553
561531
609825
Ngu n: Source of Growth: A study of seven Latin American Economics, Victorồ
J.Elias ( D.N Gujarati).
1/ H i quy d ng mô hình Cobb- Doulgas ( tham kh o Bài gi ng Kinh t l ng-ồ ạ ả ả ế ượ
ch ng H i quy b i).ươ ồ ộ
2/ Nêu ý nghĩa kinh t các h s h i quy riêng.ế ệ ố ồ
3/ Căn c vào b ng k t qu h i quy, hãy cho bi t ứ ả ế ả ồ ế ý nghĩa th ng kê c a các h số ủ ệ ố
h i quy và ý nghĩa c a h s xác đ nh Rồ ủ ệ ố ị 2.
4/ D a vào t ng giá tr hai h s co dãn, hãy đánh giá vi c tăng quy mô s n xu t cóự ổ ị ệ ố ệ ả ấ
th mang đ n hi u qu nh th nào.ể ế ệ ả ư ế
5/ Hãy th c hi n các ki m đ nh: ki m đ nh Wald, ki m đ nh bi n b b sót, ki mự ệ ể ị ể ị ể ị ế ị ỏ ể
đ nh White, ki m đ nh Chow. Nêu ý nghĩa và gi i thích k t qu m i ki m đ nh.ị ể ị ả ế ả ỗ ể ị
6/ D báo v i đ tin c y 95% s n l ng năm 1975 v i l ng lao đ ng 14500 vàự ớ ộ ậ ả ượ ớ ượ ộ
v n c đ nh 612000.ố ố ị
K t qu xây d ng đ c t ph n m m Eviews:ế ả ự ượ ừ ầ ề
1/ Hàm h i quy Cobb- Douglas có d ng:ồ ạ Q=
γ
L
α
K
β
Trong đó:
Q: S n l ng GDP th c ( tri u Pesos)ả ượ ự ệ
L: L ng lao đ ng ( ngàn ng i)ượ ộ ườ
K: L ng v n ( tri u Pesos)ượ ố ệ
L y Ln 2 v : ấ ế lnQ = lnγ + αlnL + βlnK
Sau khi nh p d li u trên ph n m m Eviews, th c hi n các thao tác tìm hàm h iậ ữ ệ ầ ề ự ệ ồ
quy, ta đ c b ng sau:ượ ả
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Date: 04/07/10 Time: 07:46
Sample: 1955 1974
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.652419 0.606198 -2.725873 0.0144
LOG(L) 0.339732 0.185692 1.829548 0.0849
LOG(K) 0.845997 0.093352 9.062488 0.0000
R-squared 0.995080 Mean dependent var 12.22605
Adjusted R-squared 0.994501 S.D. dependent var 0.381497
S.E. of regression 0.028289 Akaike info criterion -4.155221
Sum squared resid 0.013604 Schwarz criterion -4.005861
Log likelihood 44.55221 F-statistic 1719.231
Durbin-Watson stat 0.425667 Prob(F-statistic) 0.000000
D a vào b ng k t qu h i quy, ta có đ c hàm h i quy lnQ theo lnL và lnK :ự ả ế ả ồ ượ ồ
LnQ = -1.652419+ 0.339732 lnL + 0.845997 lnK+ ei
2/ Gi i thích ý nghĩa kinh t các h s h i quy riêng:ả ế ệ ố ồ
α = 0.339732 cho bi t: Mexico trong giai đo n 1955 – 1974, khi l ng laoế ạ ượ
đ ng tăng ( ho c gi m) 1% thì s n l ng GDP th c s tăng (ho c gi m) trungộ ặ ả ả ượ ự ẽ ặ ả
bình kho ng 0.339732 %, gi l ng v n không đ i .ả ữ ượ ố ổ
β = 0.845997 cho bi t: Mexico trong giai đo n 1955- 1974, khi l ng v nế ạ ượ ố
tăng (ho c gi m) 1% thì s n l ng GDP th c s tăng (ho c gi m) trung bìnhặ ả ả ượ ự ẽ ặ ả
kho ng 0.845997%, l ng lao đ ng không đ i.ả ượ ộ ổ
3/ Căn c vào b ng k t qu h i quy, ta xét ý nghĩa th ng kê c a các h sứ ả ế ả ồ ố ủ ệ ố
h i quy và ý nghĩa c a h s xác đ nh Rồ ủ ệ ố ị 2.
3a/ Ý nghĩa th ng kê c a các h s h i quy:ố ủ ệ ố ồ
Ki m đ nh ể ị
α
:
t
)3(;2/ −n
α
= t
17;025.0
= 2,109
Ki m đ nh gi thi t: ể ị ả ế
Ho:
α
= 0 ; H1:
α
≠
0
1,829548
)(
2==
α
α
se
t
2
t
< t
17;025.0
= 2,109 => ch p nh n gi thi t Hấ ậ ả ế o => L không nh h ng lên Q. Nghĩaả ưở
là l ng lao đ ng th c s không có nh h ng lên s n l ng GDP th c.ượ ộ ự ự ả ưở ả ượ ự
- Ki m đ nh ể ị
β
:
Ki m đ nh gi thi t: ể ị ả ế
Ho:
β
= 0 ; H1:
β
≠
0
9,062488
)(
3==
β
β
se
t
3
t
> t
17;025.0
= 2,109 => bác b gi thi t Hỏ ả ế o => K th c s có nh h ng lên Q. Nghĩaự ự ả ưở
là l ng v n th c s có nh h ng lên s n l ng GDP th c.ượ ố ự ự ả ưở ả ượ ự
3b/ Ý nghĩa c a h s xác đ nh Rủ ệ ố ị 2
– Ki m đ nh s phù h p c a mô hình h i quy.ể ị ự ợ ủ ồ
Ki m đ nh gi thi t:ể ị ả ế
Ho:
α
=
β
=0 (R2= 0)
H1: không ph i t t c các h s h i quy riêng đ ng th i b ng 0 (Rả ấ ả ệ ố ồ ồ ờ ằ 2 > 0)
=
−− −
=)1)(1(
)(
2
2
kR
knR
F
1719.231
Tra b ng phân ph i Fisher, ta có:ả ố
F
)(),1(
;knk −−
α
=F0,05;(2;17)= 3.59
F > F0,05;(2;17)= 3.59 => bác b gi thi t Hỏ ả ế 0 => các h s h i quy không đ ng th iệ ố ồ ồ ờ
b ng 0. Nghĩa là Rằ2
≠
0 có ý nghĩa th ng kê.ố
4/ Đánh giá vi c tăng quy mô s n xu t ệ ả ấ
Ta có th đánh giá hi u qu c a vi c tăng quy mô s n xu t d a vào t ng giá tr haiể ệ ả ủ ệ ả ấ ự ổ ị
h s co dãn:ệ ố
α
- đ co dãn riêng c a s n l ng đ i v i lao đ ng khi v n không đ iộ ủ ả ượ ố ớ ộ ố ổ
β
- đ co dãn riêng c a s n l ng đ i v i l ng v n khi lao đ ng không đ iộ ủ ả ượ ố ớ ượ ố ộ ổ
(
α
+
β
)= 0,339732+0.845997= 1,185729 > 1 => khi tăng quy mô s n xu t thì cóả ấ
hi u qu .ệ ả
5/ Th c hi n các ki m đ nhự ệ ể ị
5a/ Ki m đ nh Waldể ị – Ki m đ nh mô hình có m t c a nh ng bi n không c n thi tể ị ặ ủ ữ ế ầ ế .
Tr c h t ta c l ng mô hình U có thêm m t bi n n a (đ t là T). Bi n T nàyướ ế ướ ượ ộ ế ữ ặ ế
nh n các giá tr t 1 đ n 20. Ta có đ c b ng k t qu :ậ ị ừ ế ượ ả ế ả
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Date: 04/08/10 Time: 08:52
Sample: 1955 1974
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.488824 0.681632 -0.717138 0.4836
LOG(L) 0.275546 0.161439 1.706815 0.1072
LOG(K) 0.794142 0.082594 9.614998 0.0000
LOG(T) 0.042732 0.016139 2.647728 0.0176
R-squared 0.996579 Mean dependent var 12.22605
Adjusted R-squared 0.995938 S.D. dependent var 0.381497
S.E. of regression 0.024315 Akaike info criterion -4.418581
Sum squared resid 0.009460 Schwarz criterion -4.219435
Log likelihood 48.18581 Hannan-Quinn criter. -4.379706
F-statistic 1553.721 Durbin-Watson stat 0.581050
Prob(F-statistic) 0.000000
Ph ng trình c l ng có d ng:ươ ướ ượ ạ
LnQ = -0.488824 + 0.275546 lnL + 0.794142 lnK + 0.042732 lnT
T k t qu trên ta th y h s h i quy c a bi n L khác 0 không có ý nghĩa ừ ế ả ấ ệ ố ồ ủ ế
(Vì P(
t
>1.706815)= 0.1072 > 0.05). V y ta có th cho r ng bi n L không c nậ ể ằ ế ầ
thi t đ a vào mô hình, nên ta ti n hành ki m đ nh Wald.ế ư ế ể ị
Th c hi n ki m đ nh Wald trên Eviews (v s có m t c a bi n L), ta đ c b ngự ệ ể ị ề ự ặ ủ ế ượ ả
k t qu :ế ả
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 2.913216 (1, 16) 0.1072
Chi-square 2.913216 1 0.0879
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(2) 0.275546 0.161439
Restrictions are linear in coefficients.
Theo k t qu c a b ng trên, vì P(F > 2.913216) = 0.1072 > 0.05 nên ta ch p nh nế ả ủ ả ấ ậ
gi thi t không, t c h s h i quy c a bi n L khác 0 không có ý nghĩa. Hay bi n Lả ế ứ ệ ố ồ ủ ế ế
không nh h ng t i bi n ph thu c Q. Vì v y ta không nên đ a bi n này vào môả ưở ớ ế ụ ộ ậ ư ế
hình.
5b/ Ki m đ nh bi n b b sótể ị ế ị ỏ
- Gi s bi n L b b sótả ử ế ị ỏ , ta tìm hàm h i quy c a lnQ theo lnKồ ủ
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Date: 04/07/10 Time: 09:54
Sample: 1955 1974
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.618427 0.233101 -2.653050 0.0162
LOG(K) 1.013831 0.018391 55.12569 0.0000
R-squared 0.994112 Mean dependent var 12.22605
Adjusted R-squared 0.993784 S.D. dependent var 0.381497
S.E. of regression 0.030077 Akaike info criterion -4.075488
Sum squared resid 0.016283 Schwarz criterion -3.975915
Log likelihood 42.75488 F-statistic 3038.842
Durbin-Watson stat 0.302101 Prob(F-statistic) 0.000000
Hàm h i quy có d ng: LnQ = ồ ạ -0.618427 + 1.013831 lnK
Ki m đ nh bi n b b sót L đ c b ng k t qu : ể ị ế ị ỏ ượ ả ế ả
Omitted Variables: L
F-statistic 0.027451 Probability 0.870361
Log likelihood ratio 0.032269 Probability 0.857438
Test Equation:
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Date: 04/07/10 Time: 10:01
Sample: 1955 1974
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.470271 0.925776 -0.507975 0.6180
LOG(K) 0.999937 0.085962 11.63228 0.0000
L 2.50E-06 1.51E-05 0.165683 0.8704
R-squared 0.994121 Mean dependent var 12.22605
Adjusted R-squared 0.993429 S.D. dependent var 0.381497
S.E. of regression 0.030924 Akaike info criterion -3.977102
Sum squared resid 0.016257 Schwarz criterion -3.827742
Log likelihood 42.77102 F-statistic 1437.340
Durbin-Watson stat 0.282277 Prob(F-statistic) 0.000000
Theo k t qu c a b ng trên, vì F = ế ả ủ ả 0.027451 có xác su t p = ấ0.870361 > 0.05 nên ta
ch p nh n gi thi t Hấ ậ ả ế 0 :
α
= 0 (
α
là h s h i quy c a bi n L trong hàm h i quyệ ố ồ ủ ế ồ
t ng th ). T c L là bi n không có nh h ng t i bi n Q, nên không đ a nó vàoổ ể ứ ế ả ưở ớ ế ư
mô hình. Vì v y, L không ph i là bi n b b sót.ậ ả ế ị ỏ
-Gi s bi n K b b sótả ử ế ị ỏ , ta tìm hàm h i quy c a lnQ theo lnLồ ủ
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Date: 04/07/10 Time: 10:14
Sample: 1955 1974
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
có thể bạn quan tâm
Luận văn: Kế toán tiền lương công ty Thanh Hà- Hải Dương (Đại học kinh...
78
586
320
Kinh tế quản lý
78
(New)
Bài giảng kinh tế lượng
300
660
323
Bài giảng, giáo trình
300
(New)
Bài thi kinh tế lượng 2011
2
585
300
Đề thi, bài tập
2
(New)
Bài giảng kinh tế lượng- ĐHCN
92
776
805
Bài giảng, giáo trình
92
(New)
Kinh tế lượng tổng quát
214
637
325
Bài giảng, giáo trình
214
(New)
Tham khảo Bài giảng môn kinh tế lượng
82
1.178
396
Bài giảng, giáo trình
82
(New)
HƯỚNG DẪN GIẢI BT THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
9
1.002
234
Đề thi, bài tập
9
(New)
Lượng hoá được năng lực hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng khác nhau...
72
836
350
Kinh tế quản lý
72
(New)
thông tin tài liệu
ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG ( có hướng dẫn )
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
tài liệu mới trong mục này
tài liệu hot trong mục này
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×
