Home
Luận văn - báo cáo
Thạc sĩ cao học
Luận văn: tổng quan về mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng mô hình tại ngân hàng TMCP Á Châu
Luận văn: tổng quan về mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng mô hình tại ngân hàng TMCP Á Châu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
---------------------------------
ĐOÀN THỊ XUÂN DUYÊN
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ
NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH
NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH LOGIT ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP .......................................................................... 1
1.1. Tổng quan về khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp ............................. 1
1.1.1. Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng ............................................... 1
1.1.2. Vai trò của khả năng trả nợ của khách hàng trong việc xác định rủi ro tín
dụng của khách hàng ................................................................................................... 3
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp . 5
1.1.3.1. Nhân tố liên quan đến đặc điểm khách hàng doanh nghiệp ..................... 5
1.1.3.2. Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm tín dụng: ............................... 6
1.1.3.3. Nhân tố liên quan đến ngân hàng ............................................................. 8
1.1.3.4. Nhân tố liên quan đến môi trường vĩ mô ................................................. 8
1.2. Tổng quan về mô hình logit đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh
nghiệp ............................................................................................................................. 8
1.2.1. Các mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp ......... 8
1.2.1.1. Mô hình chuẩn đoán (Heuristic models) .................................................. 9
1.2.1.2. Mô hình thống kê (Statistical models) ................................................... 10
1.2.1.3. Phương pháp quan hệ nhân quả (Causal models) .................................. 13
1.2.1.4. Mô hình kết hợp ..................................................................................... 14
1.2.2. Giới thiệu mô hình logit (logictics model) ................................................... 15
1.2.2.1. Đặc điểm mô hình logit trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách
hàng ................................................................................................................ 15
1.2.2.2. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình trong việc đo lường khả năng trả
nợ của khách hàng doanh nghiệp ........................................................................... 18
1.2.2.2.1. Ưu điểm mô hình ............................................................................ 18
1.2.2.2.2. Nhược điểm mô hình ...................................................................... 18
1.2.2.2.3. Điều kiện cần thiết để ứng dụng mô hình Logit ............................. 19
1.2.3. Một số nghiên cứu liên quan đến mô hình logit đo lường khả năng trả nợ
của khách hàng doanh nghiệp .................................................................................... 19
1.2.3.1. Nghiên cứu của Chiara Pederzoli, Costanza Torricelli .......................... 19
1.2.3.2. Nghiên cứu của Irakli Ninua .................................................................. 20
1.2.3.3. Nghiên cứu của Andrea Ruth Coravos .................................................. 21
1.2.3.4. Nghiên cứu Jiménez và Saurina ............................................................. 22
Kết luận chương 1 .................................................................................................................. 24
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ........... 25
2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Á Châu............................................................ 25
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 25
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh ................................................................... 25
2.1.3. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh .............................................................. 26
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh ..................................................................... 26
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP
Á Châu ........................................................................................................................... 28
2.2.1. Dư nợ tín dụng KHDN theo thời gian cho vay ............................................ 28
2.2.2. Dư nợ tín dụng KHDN theo loại tiền cho vay ............................................. 29
2.2.3. Dư nợ tín dụng KHDN theo sản phẩm tín dụng .......................................... 30
2.2.4. Dư nợ tín dụng KHDN theo khu vực ........................................................... 30
2.2.5. Dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế ....................................................... 31
2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á
Châu ........................................................................................................................... 31
2.3.1. Phân tích rủi ro tín dụng theo nợ quá hạn và nhóm nợ ................................ 32
2.3.2. Phân tích rủi ro tín dụng theo ngành nghề kinh doanh ................................ 33
2.4. Thực trạng hoạt động đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp
tại ngân hàng TMCP Á Châu ......................................................................................... 33
2.4.1. Khuôn khổ pháp lý của hoạt động đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng
doanh nghiệp tại Việt Nam ........................................................................................ 33
2.4.2. Nguồn thông tin đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại
ngân hàng TMCP Á Châu .......................................................................................... 36
2.4.3. Các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại
ngân hàng TMCP Á Châu .......................................................................................... 36
2.4.3.1. Phương pháp đánh giá dựa trên đối chiếu tình trạng khách hàng doanh
nghiệp với chính sách tín dụng .............................................................................. 36
2.4.3.2. Phương pháp đánh giá dựa trên kết quả thẩm định tín dụng khách hàng
doanh nghiệp .......................................................................................................... 39
2.4.3.3. Phương pháp đánh giá dựa trên kết quả phân loại nợ từ hệ thống xếp
hạng tín dụng nội bộ .............................................................................................. 40
2.4.4. Nhận định về các phương pháp giá khả năng trả nợ khách hàng doanh
nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu ......................................................................... 44
2.4.4.1. Mặt thành công....................................................................................... 44
2.4.4.2. Mặt hạn chế ............................................................................................ 45
2.4.4.3. Các nguyên nhân gây ra hạn chế ............................................................ 47
2.4.4.3.1. Từ phía ngân hàng TMCP Á Châu ................................................. 47
2.4.4.3.2. Từ phía khách hàng ......................................................................... 47
2.4.4.3.3. Từ phía NHNN Việt Nam và các cơ quan chính phủ ..................... 47
2.4.4.3.4. Các nguyên nhân khác .................................................................... 48
Kết luận chương 2 .................................................................................................................. 48
CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ........... 49
3.1. Lý do lựa chọn mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng
doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu ................................................................... 49
3.1.1. Sự cần thiết xây dựng mô hình Logit ........................................................... 49
3.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình nghiên cứu .................................................... 50
3.1.3. Lựa chọn mô hình Logit ............................................................................... 51
3.2. Phương pháp xây dựng mô hình nghiên cứu ..................................................... 52
3.2.1. Xác định các biến ......................................................................................... 52
3.2.1.1. Xác định biến phụ thuộc ........................................................................ 52
3.2.1.2. Xác định biến độc lập............................................................................. 52
3.2.2. Quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu ..................................................... 54
3.3. Dữ liệu nghiên cứu ............................................................................................ 55
3.3.1. Thu thập dữ liệu và chọn mẫu ...................................................................... 55
3.3.2. Thống kê mô tả dữ liệu ................................................................................ 56
3.4. Kết quả nghiên cứu ............................................................................................ 58
3.4.1. Đối với mô hình đo lường khả năng trả nợ tốt ............................................. 58
3.4.2. Đối với mô hình đo lường khả năng trả nợ .................................................. 60
3.4.3. Giải thích ý nghĩa của các biến trong mô hình ............................................ 62
3.5. Đánh giá mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp
tại ngân hàng TMCP Á Châu ......................................................................................... 63
3.5.1. Những ưu điểm ............................................................................................ 63
3.5.2. Những hạn chế ............................................................................................. 64
Kết luận chương 3 .................................................................................................................. 65
CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ
NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á
CHÂU ...................................................................................................................... 66
4.1. Mục tiêu của ứng dụng mô hình logit để đo lường khả năng trả nợ của khách
hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu .......................................................... 66
4.1.1. Trở thành công cụ hỗ trợ trong việc kiểm định chất lượng hệ thống xếp hạng
tín dụng nội bộ ........................................................................................................... 66
4.1.2. Kết quả mô hình là cơ sở định hướng chính sách tín dụng .......................... 66
4.1.3. Vận dụng kết quả mô hình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và bảo
đảm an toàn hệ thống ................................................................................................. 67
4.2. Giải pháp ứng dụng mô hình logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng
doanh nghiệp .................................................................................................................. 67
4.2.1. Giải pháp xây dựng quy trình ứng dụng mô hình logit để đo lường khả năng
trả nợ của khách hàng doanh nghiệp vào hoạt động quản lý tín dụng ....................... 67
4.2.1.1. Ứng dụng trong đề xuất tín dụng và xác định lãi suất tín dụng đối với
khách hàng doanh nghiệp ...................................................................................... 68
4.2.1.2. Ứng dụng trong phân loại nhóm nợ và trích lập dự phòng theo khả năng
trả nợ của khách hàng doanh nghiệp ..................................................................... 70
4.2.1.3. Ứng dụng trong quy trình giám sát, quản lý khách hàng doanh nghiệp
sau khi giải ngân .................................................................................................... 72
4.2.1.4. Ứng dụng trong xây dựng định hướng chính sách tín dụng khách hàng
doanh nghiệp .......................................................................................................... 73
4.2.2. Giải pháp liên quan đến điều kiện cần thiết để ứng dụng mô hình logit đo
lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp................................................ 74
4.2.2.1. Nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào của mô hình ................................ 74
4.2.2.2. Cải tiến mô hình Logit đã xây dựng để đo lường khả năng trả nợ của
khách hàng doanh nghiệp ...................................................................................... 75
4.2.3. Giải pháp hỗ trợ nhằm ứng dụng mô hình đo lường khả năng trả nợ khách
hàng doanh nghiệp trong quy trình quản lý tín dụng ................................................. 76
4.2.3.1. Phổ biến kiến thức về mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng
doanh nghiệp .......................................................................................................... 76
4.2.3.2. Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin ............................................. 76
4.2.3.3. Hoàn thiện quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng TMCP Á
Châu ................................................................................................................ 77
4.2.3.4. Cải tiến hệ thống quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel ............ 78
4.2.3.5. Tăng cường nhận thức của ban lãnh đạo ngân hàng về tầm quan trọng
của công tác quản lý rủi ro tín dụng ...................................................................... 79
4.2.3.6. Xây dựng hệ thống dữ liệu rủi ro khách hàng doanh nghiệp và rủi ro
ngành ................................................................................................................ 80
4.2.3.6.1. Đối với hệ thống dữ liệu rủi ro khách hàng doanh nghiệp .............. 80
4.2.3.6.2. Đối với hệ thống dữ liệu rủi ro ngành ............................................. 80
4.3. Kiến nghị ngân hàng Nhà nước Việt Nam......................................................... 81
4.3.1. Điều chỉnh các quy định liên quan đến phân loại chất lượng tín dụng theo
tiêu chuẩn quốc tế ...................................................................................................... 81
4.3.2. Tăng cường kiểm tra thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng .................... 82
4.3.3. Phát huy tối đa hiệu quả cung cấp thông tin của Trung tâm thông tin tín
dụng (CIC) ................................................................................................................. 83
Kết luận chương 4 .................................................................................................................. 85
LỜI KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
có thể bạn quan tâm
Nghiên cứu một vấn đề là kiểm soát tín dụng đối với một bộ phận khách...
99
885
317
Thạc sĩ cao học
99
(New)
Nghiên cứu tổng quan những lý luận cơ bản về tập đoàn tài chính-ngân h...
111
886
312
Thạc sĩ cao học
111
(New)
Luận văn: Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, giải pháp nâng...
88
740
334
Kinh tế quản lý
88
(New)
Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thươ...
86
855
282
Kinh tế quản lý
86
(New)
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nh...
68
684
268
Kinh tế quản lý
68
(New)
Phân tích tín dụng sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tí...
80
782
439
Kinh tế quản lý
80
(New)
Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, thực trạng và giải pháp...
90
698
284
Kinh tế quản lý
90
(New)
Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, thực trạng và kiến...
102
676
404
Kinh tế quản lý
102
(New)
thông tin tài liệu
Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giữ vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế. Hoạt động của ngân hàng ngày càng mở rộng phạm vi kinh doanh của mình theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng tín dụng. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng hiện tại và trong tương lai tín dụng vẫn đem lại nguồn thu nhập
lớn cho các ngân hàng. Và trong hoạt động tín dụng thì rủi ro tín dụng là điều không thể nào tránh khỏi. Do đó, có thể nhận thấy trong thời điểm hiện nay cùng với sự tăng trưởng của tín dụng thì việc nhận diện và đo lường rủi ro tín dụng trở thành việc làm cấp bách. Việc phát hiện sớm các nguy cơ rủi ro tín dụng giúp ngân hàng có thể chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng cũng như ứng xử phù hợp với từng khách hàng cụ thể, góp phần hạn chế rủi ro và giảm thiểu tổn tất khi rủi ro xảy ra.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu mới trong mục này
Giới thiệu chung về bảo mật vô tuyến- Kiến trúc bảo mật mạng GSM và Kiến trúc bảo mật mạng GSM
Tổng quan về cân bằng nước hệ thống và mô hình IQQM, áp dụng mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống Tổng quan về cân bằng nước hệ thống và mô hình IQQM, áp dụng mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang, Quảng Bình
Xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc trưng lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai để làm căn cứ xây dựng những biện pháp khai thác – tái sinh, nuôi dưỡng và bảo tồn những hệ sinh thái rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đông Nam Bộ
So sánh một số yếu tố môi trường nước trong quầng nuôi tôm có trồng Rau nhút và tôm có chất chà ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Khảo sát và phân tích định lượng để tìm hiểu sự khác biệt của các yếu tố môi trường đào tạo, đặc điểm cá nhân và KQHT ở hai trường và so sánh để tìm hiểu sự khác biệt ở hai môi trường giáo dục khác nhau
tài liệu hot trong mục này
Luận văn về các tác nhân ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường Đại Học Kinh Tế- TP HCM
Luận văn thạc sỹ: Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty sữa Vinamilk
Luận văn thạc sĩ: Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam và các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Luận văn thạc sĩ tôn giáo học: Quản lý nhà nước về hoạt động quản lý tôn giáo tại TP.Hồ Chí Minh- thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra
Luận văn: Tổng quan về ngành dệt nhuộm và các chất thải, phương pháp xử cơ-hóa-sinh học chất thải dệt nhuộm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
xem nhiều trong tuần
Giáo trình Quản trị học của Đại học kinh tế quốc dân
Mẫu slide chủ đề âm nhạc
Tâm lý xã hội VÀ Hệ tư tưởng
Tham khảo 12 bài tập nguyên lý thống kê có lời giải
4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2, có đáp án kèm theo
Các hiệu ứng HTML cho trang web
yêu cầu tài liệu
Giúp bạn tìm tài liệu chưa có
×
