Home
Luận văn - báo cáo
Kinh tế - Thương mại
Nghiên cứu về các mối quan hệ phi tuyến tiềm ẩn giữa tỷ giá hối đoái thực của đồng Nhân dân tệ và đồng Won với những yếu tố kinh tế cơ bản của hai nước này bằng cách sử dụng dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ quý 1 năm 1980 đến quý 4 năm 2009
Nghiên cứu về các mối quan hệ phi tuyến tiềm ẩn giữa tỷ giá hối đoái thực của đồng Nhân dân tệ và đồng Won với những yếu tố kinh tế cơ bản của hai nước này bằng cách sử dụng dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ quý 1 năm 1980 đến quý 4 năm 2009
1
Mã s : 143ố
M I QUAN H PHI TUY NỐ Ệ Ế
GI A T GIÁ H I ĐOÁI TH C VÀ CÁCỮ Ỷ Ố Ự
BI N S KINH T C B N, B NGẾ Ố Ế Ơ Ả Ằ
CH NG TH C NGHI M TRUNGỨ Ự Ệ Ở
QU C VÀ HÀN QU C, M R NGỐ Ố Ở Ộ
NGHIÊN C U VI T NAM.Ứ Ở Ệ
I
Tóm t t đ tài:ắ ề
T giá h i đoái luôn là đ tài đ c nhi u nhà phân tích kinh t quan tâm,ỷ ố ề ượ ề ế
là m t công c kinh t quan tr ng và m t công c có hi u qu trong vi c tácộ ụ ế ọ ộ ụ ệ ả ệ
đ ng đ n quan h kinh t đ i ngo i c a m i n c. Đã có nhi u tài li u nghiênộ ế ệ ế ố ạ ủ ỗ ướ ề ệ
c u v s t ng quan c a t giá h i đoái v i các y u t kinh t nh ng chúngứ ề ự ươ ủ ỉ ố ớ ế ố ế ư
ch t p trung ch y u vào các m i quan h tuy n tính. Còn nh ng m i quan hỉ ậ ủ ế ố ệ ế ữ ố ệ
phi tuy n gi a t giá th c và các y u t kinh t c b n g n nh không đ cế ữ ỷ ự ế ố ế ơ ả ầ ư ượ
th o lu n đ n. Vì nh ng đi u ch a gi i thích đ c trong các phân tích tuy nả ậ ế ữ ề ư ả ượ ế
tính, v y nên nhóm ch n đ tài này v i m c tiêu tìm ra các m i quan h phiậ ọ ề ớ ụ ố ệ
tuy n có th có gi a t giá th c và nh ng y u t c b n trong n n kinh t .ế ể ữ ỷ ự ữ ế ố ơ ả ề ế
Bài ti u lu n này nghiên c u v các m i quan h phi tuy n ti m n gi aể ậ ứ ề ố ệ ế ề ẩ ữ
t giá h i đoái th c c a đ ng Nhân dân t và đ ng Won v i nh ng y u t kinhỷ ố ự ủ ồ ệ ồ ớ ữ ế ố
t c b n c a hai n c này b ng cách s d ng d li u theo quý trong giai đo nế ơ ả ủ ướ ằ ử ụ ữ ệ ạ
t quý 1 năm 1980 đ n quý 4 năm 2009. S d ng thu t toán ACE (Kỳ v ng cóừ ế ử ụ ậ ọ
đi u ki n xen k - Alternating Conditional Expectation), bài vi t đã ki m đ nhề ệ ẽ ế ể ị
tính phi tuy n gi a các bi n s quan tâm. K t qu cho th y có m t s t n t iế ữ ế ố ế ả ấ ộ ự ồ ạ
m i quan h đ ng liên k t phi tuy n gi a t giá h i đoái th c v i các y u tố ệ ồ ế ế ữ ỷ ố ự ớ ế ố
kinh t c b n c a n n kinh t . Trong đó, đ co giãn c a t giá h i đoái th cế ơ ả ủ ề ế ộ ủ ỷ ố ự
đ i v i các y u t c b n thay đ i theo th i gian. Đi u này ng c l i v i cácố ớ ế ố ơ ả ổ ờ ề ượ ạ ớ
m i quan h tuy n tính thông th ng.ố ệ ế ườ
Trong bài vi t này, nhóm s d ng k t h p nhi u ph ng pháp nghiênế ử ụ ế ợ ề ươ
c u: ki m đ nh ADF đ ki m tra tính d ng c a các bi n, chuy n đ i các bi nứ ể ị ể ể ừ ủ ế ể ổ ế
t tham s sang phi tham s b ng thu t toán ACE, ki m đ nh đ ng liên k t phiừ ố ố ằ ậ ể ị ồ ế
tuy n b ng ph ng pháp ARDL, phân tích th c t hi n tr ng c a Vi t Nam quaế ằ ươ ự ế ệ ạ ủ ệ
các s li u t ADB, IMF, k t h p các ph ng pháp t ng h p, th ng kê, quyố ệ ừ ế ợ ươ ổ ợ ố
n p, so sánh, k th a các bài nghiên c u liên quan .ạ ế ừ ứ
Dựa trên nền tảng kiến thức đã được trình bày, nhóm chúng tôi xin đưa ra những liên hệ trong điều
kiện thực tế tại Việt Nam với dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ 2000 đến 2011.
II
M c L cụ ụ
1
Gi iớ
thi u ..................................................................................................................ệ
1
1.1
Lý do ch n đ tài ................................................................................................ọ ề
1
1.2
M c tiêu nghiên c u: ..........................................................................................ụ ứ
1
1.3
Ph ng pháp nghiên c u ....................................................................................ươ ứ
1
1.4
Câu h i nghiên c u ............................................................................................ỏ ứ
2
2
T ng quan các nghiên c u tr c đây.........................................................................ổ ứ ướ
2
3Bài nghiên c u “Nonlinear relationship between the real exchange rate andứ
economic fundamentals: Evidence from China and Korea” c a tác gi Xiaolei Tangủ ả
và Jizhong Zhou .............................................................................................................. 4
3.1 Thu t toán ACE và tính đ ng liên k t phi tuy n: ................................................ậ ồ ế ế 4
3.1.1 Thu t toán ACE ...........................................................................................ậ4
3.1.2 Đ ng liên k t phi tuy n:...............................................................................ồ ế ế 6
3.2 Đ c đi m k thu t th c nghi m ..........................................................................ặ ể ỹ ậ ự ệ 6
3.3 Ph ng pháp kinh t l ng.................................................................................ươ ế ượ 8
3.4 Cách xây d ng các bi n ......................................................................................ự ế 9
3.4.1 T giá h i đoái th c hi u l c (REER) ........................................................ỷ ố ự ệ ự
10
3.4.2 Khác bi t v năng su t (PROD) .................................................................ệ ề ấ
10
3.4.3 T l th ng m i (TOT) ............................................................................ỷ ệ ươ ạ
11
3.4.4 Chi tiêu c a chính ph (GEXP)..................................................................ủ ủ
12
3.4.5 Đ m c a c a n n kinh t (OPEN) ...........................................................ộ ở ủ ủ ề ế
12
3.4.6 Tài s n n c ngoài ròng (NFA) .................................................................ả ướ
14
3.5 K t qu th c nghi m và th o lu n ....................................................................ế ả ự ệ ả ậ
15
3.5.1 K t qu th c nghi m ..................................................................................ế ả ự ệ
15
3.5.2 Phân tích đ nh y ......................................................................................ộ ạ
26
3.6 Tóm t t và k t lu n ...........................................................................................ắ ế ậ
34
4 NG D NG MÔ HÌNH VI T NAM .................................................................Ứ Ụ Ở Ệ
35
4.1 T NG QUAN ..................................................................................................Ổ
35
III
4.2 TI N HÀNH PHÂN TÍCH ..............................................................................Ế36
4.2.1 Xây d ng l i các bi n: ...............................................................................ự ạ ế 36
4.2.2 Ki m đ nh tính d ng, ki m tra tính đ ng liên k t và c l ng môể ị ừ ể ồ ế ướ ượ
hình: 38
4.2.3
Ki m tra tính đ ng liên k t phi ể ồ ế
tuy n .........................................................ế41
4.2.4 Phân tích tác đ ng gi a các bi n s c b n lên REER, s d ng ph ngộ ữ ế ố ơ ả ử ụ ươ
pháp đ nh tính. ........................................................................................................ị45
DANH M C B NG BI U VÀ HÌNH NHỤ Ả Ể Ả
HÌNH NHẢ
Hình 1: Bi u đ phân tán c a các bi n chuy n đ i so v i các bi n g c ể ồ ủ ế ể ổ ớ ế ố
(Trung Qu c)ố
Hình 2: Bi u đ phân tán c a các bi n chuy n đ i so v i các bi n g c ể ồ ủ ế ể ổ ớ ế ố
(Hàn Qu c)ố
Hình 3: Bi u đ phân tán c a các bi n chuy n đ i so v i các bi n g c ể ồ ủ ế ể ổ ớ ế ố
(Vi t Nam)ệ
B NGẢ
B ng 1.Ki m đ nh nghi m đ n v ADF c a các chu i bi n g c và bi n ả ể ị ệ ơ ị ủ ỗ ế ố ế
chuy n đ i (Trung Qu c)ể ổ ố
B ng 2. Ki m đ nh nghi m đ n v ADF c a các chu i bi n g c và bi n ả ể ị ệ ơ ị ủ ỗ ế ố ế
chuy n đ i (Hàn Qu c )ể ổ ố
B ng 3 T ng h p k t qu ki m đ nh ARDLả ổ ợ ế ả ể ị
B ng 4: Đ co giãn c a Reer và neer theo các y u t c b n (Trung Qu c).ả ộ ủ ế ố ơ ả ố
B ng 5: Đ co giãn c a Reer và neer theo các y u t c b n (Hàn Qu c).ả ộ ủ ế ố ơ ả ố
IV
B ng 6: Tác đ ng c a gia nh p WTO t i phía c u c a GDPả ộ ủ ậ ớ ầ ủ
B ng 7: T ng h p chi tiêu công c a Vi t Namả ổ ợ ủ ệ
B ng 8: Kim ng ch xu t kh u các nhóm hàng ch y u t Vi t Nam sang ả ạ ấ ẩ ủ ế ừ ệ
Hoa Kì trong năm 2012 so v i năm 2011ớ
B ng 9: K t qu ki m đ nh ADF c a các bi nả ế ả ể ị ủ ế
B ng 10: H i quy nh h ng các y u t lên REERả ồ ả ưở ế ố
B ng 11: Ki m đ nh tính d ng ph n d c a mô hình OLSả ể ị ừ ầ ư ủ
B ng 12: B ng các bi n phi tham sả ả ế ố
B ng 13: K t qu ki m đ nh ADF c a các bi n chuy n đ iả ế ả ể ị ủ ế ể ổ
B ng 14: H i quy nh h ng các y u t lên REER1ả ồ ả ưở ế ố
B ng 15: Ki m đ nh tính d ng ph n d c a mô hình OLS các bi n ả ể ị ừ ầ ư ủ ế
chuy nể
đ iổ
BI U ĐỂ Ồ
Bi u đ 1: K t qu ki m đ nh CUSUMể ồ ế ả ể ị
Bi u đ 2: Di n bi n REER, NEER, CPI t 2000 đ n 2011ể ồ ễ ế ừ ế
Bi u đ 3: Kim ng ch xu t kh u Vi t Nam Hoa Kìể ồ ạ ấ ẩ ệ
Bi u đ 4: Các m t hàng chính nh p kh u t Hoa Kì vào Vi t Nam 6 ể ồ ặ ậ ẩ ừ ệ
tháng 2012 so v i 6 tháng 2013ớ
Bi u đ 5: N n c ngoài và n n c ngoài ng n h n c a Vi t Nam ể ồ ợ ướ ợ ướ ắ ạ ủ ệ
(%GDP)
V
B NG THU T NG QUAN TR NG TRONG BÀIẢ Ậ Ữ Ọ
THU T NGẬ Ữ D CH NGHĨAỊ
REER T giá th c hi u l cỷ ự ệ ự
PROD
Khác bi t v năng su tệ ề ấ
TOT
T l th ng m iỷ ệ ươ ạ
GEXP Chi tiêu chính phủ
OPEN Đ m c a n n kinh tộ ở ủ ề ế
NFA
Tài s n ròng n c ngoàiả ướ
ACE
Thu t toán kì v ng có đi u ki n xen ậ ọ ề ệ
kẽ
CUSUM
T ng các s d n i ph nổ ố ư ộ ả
CUSUMQ
T ng bình ph ng các s d n i ổ ươ ố ư ộ
ph nả
có thể bạn quan tâm
Nghiên cứu nền kinh tế bị đôla hóa bằng đồng USD mà cụ thể là nên kinh...
22
811
332
Kinh tế quản lý
22
(New)
Nghiên cứu những khó khăn, thuận lợi tác động đến quá trình đầu tư, th...
107
864
271
Kinh tế quản lý
107
(New)
Phân tích thực trạng hoạt động của ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng...
100
900
348
Thạc sĩ cao học
100
(New)
Những nghiên cứu, phân tích của nhóm về tư tưởng quản trị nhân sự của...
39
853
285
Kinh tế quản lý
39
(New)
Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến các hoạt động về tổ chức quản lý...
120
1.004
405
Thạc sĩ cao học
120
(New)
Luận án: Những công trình nghiên cứu về quan điểm, giải pháp phát huy...
20
793
304
Kinh tế quản lý
20
(New)
Khám phá ra việc ứng dụng lý thuyết vào thực tế, sự khôn khéo và thông...
39
758
373
Kinh tế - Thương mại
39
(New)
NHẬN THỰC TRONG MÔI TRƯỜNG LIÊN MẠNG VÔ TUYẾN VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TIỀM N...
83
837
340
Kỹ thuật
83
(New)
thông tin tài liệu
Sau khi khảo sát các tài liệu trước đó , một mô hình động của tỷ giá hối đoái thực tế được sử dụng để kiểm tra thực nghiệm. Tác giả sẽ khai thác các phân tích kinh tế gần đây nhất của biến tĩnh trong dữ liệu bảng. Các mô hình thực nghiệm thành công bao gồm các biến là năng suất, chi tiêu chính phủ, tỷ lệ thương mại, hoặc giá thực tế của xăng dầu. Về bản chất cũng gần giống với bài phân tích gốc của nhóm chúng tôi.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu mới trong mục này
Hệ thống cung cấp điện của nhà máy xi măng Hải Phòng và hệ thống lọc bụi nhà máy xi măng Hải Phòng
Nghiên cứu về tầm quan trọng của rủi ro tỷ giá hối đoái trong tiến trình tạo ra lợi nhuận cho một lượng lớn 102 tổ chức phi tài chính của Việt Nam
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY SAGACO- CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI GỖ
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghiệp Tuấn Vân
Tổng quan cơ sở lí luận giá trị cảnh quan và phương pháp định giá giá trị cảnh quan, đặc biệt là phương pháp chi phí du lịch để áp dụng vào khu du lịch hồ Thác Bà
tài liệu hot trong mục này
Tiểu luận: Nguồn gốc lịch sử của áo dài, hình ảnh áo dài với bạn bè năm châu, hình ảnh đẹp trong ngày hội dân tộc
Đề tài: Thị trường dầu gội nam CLEAR MEN và kế hoạch xây dựng marketing cho sản phẩm
TIỂU LUẬN CÁ NHÂN – LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ- KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TẠI MỸ VÀ THẾ GIỚI NĂM 2008
NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM SỮA RỬA MẶT CỦA BIORÉ
Tiểu luận: ĐH công nghiệp TP.HCM- Tập đoàn bánh trung thu Kinh Đô và nội dung Marketing SP
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
xem nhiều trong tuần
MẪU GIẤY THI A4
Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22
Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 9 mới - Test yourself 1
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
Khéo tay tự làm cây tài lộc bằng tiền
SO SÁNH VĂN MIÊU TẢ VÀ VĂN TỰ SỰ
yêu cầu tài liệu
Giúp bạn tìm tài liệu chưa có
×
