Sống cùng với rủi ro trong ngân hàng
Chung s ng v i r i ro trong ngân hàngố ớ ủ
R i ro h u nh có m t trong t ng nghi p v ngân hàng. Mu n có l i nhu n ph i ch pủ ầ ư ặ ừ ệ ụ ố ợ ậ ả ấ
nh n r i ro. Ph i ch p nh n có nghĩa là ph i s ng chung. Và s ng chung thì ph i nh ậ ủ ả ấ ậ ả ố ố ả ư
th nào?ế
Hi u qu kinh doanh c a ngân hàng tmexican-pesosh ng m i tùy thu c vào năng l c ệ ả ủ ươ ạ ộ ự
qu n tr r i ro (qu n tr r i ro). Ho t đ ng tín d ng hi n đang chi m t tr ng l n ả ị ủ ả ị ủ ạ ộ ụ ệ ế ỷ ọ ớ
nh t: t 60- 70% trong danh m c tài s n có. Đ c bi t, ngu n tín d ng này đang đóng ấ ừ ụ ả ặ ệ ồ ụ
vai trò kênh d n v n ch đ o cho các doanh nghi p.ẫ ố ủ ạ ệ
M t khác, trong xu th kinh doanh hi n đ i, các ngân hàng th ng m i s gi m d n tặ ế ệ ạ ươ ạ ẽ ả ầ ỷ
tr ng tín d ng, tăng t tr ng d ch v . Nh v y, s r i ro trong ho t đ ng ngân hàng ọ ụ ỷ ọ ị ụ ư ậ ự ủ ạ ộ
h u nh có m t trong t ng nghi p v n u nh ng nghi p v đó không đ c qu n lý ầ ư ặ ừ ệ ụ ế ữ ệ ụ ượ ả
theo m t quy trình ch t ch .ộ ặ ẽ
Trong b i c nh c nh tranh và h i nh p th tr ng tài chính và n n công nghi p d ch ố ả ạ ộ ậ ị ườ ề ệ ị
v tài chính – ngân hàng ngày càng phát tri n m nh m đang đòi h i ngành ngân hàng ụ ể ạ ẽ ỏ
ph i có nh ng c i cách m nh m đ nâng cao năng l c qu n tr r i ro trong t ng ho t ả ữ ả ạ ẽ ể ự ả ị ủ ừ ạ
đ ng d ch v .ộ ị ụ
V y, qu n tr r i ro và nh ng n i dung c a qu n tr r i ro là gì? M t ch ng trình ậ ả ị ủ ữ ộ ủ ả ị ủ ộ ươ
qu n tr r i ro toàn di n ph i có nh ng y u t nào? Th c tr ng qu n tr r i ro hi n ả ị ủ ệ ả ữ ế ố ự ạ ả ị ủ ệ
nay và nh ng bi n pháp nào đ c coi là hi u qu đ gi m thi u r i ro cho các ngân ữ ệ ượ ệ ả ể ả ể ủ
hàng th ng m i Vi t Nam? TTKTVN đã có trao đ i và gi i thi u m t s ý ki n c a ươ ạ ệ ổ ớ ệ ộ ố ế ủ
các nhà qu n lý, nghiên c u và doanh nghi p xung quanh các v n đ trên.ả ứ ệ ấ ề
Ngân hàng th ng m i đ i m t 5 r i roươ ạ ố ặ ủ
(Ông Lê Xuân Nghĩa, V tr ng V Chi n l c phát tri n ngân hàng, Ngân hàng Nhà ụ ưở ụ ế ượ ể
n c Vi t Nam)ướ ệ
“Theo tôi, các ngân hàng th ng m i hi n đang ph i đ i m t v i 5 r i ro l n.ươ ạ ệ ả ố ặ ớ ủ ớ
Th nh t là n x u. Cũng c n đánh giá m t cách khách quan r ng t l n x u tính ứ ấ ợ ấ ầ ộ ằ ỷ ệ ợ ấ
theo chu n m c k toán Vi t Nam đã gi m, t 14,7% năm 2001 xu ng còn 2,8% vào ẩ ự ế ệ ả ừ ố
cu i năm 2004. Đây là m t xu h ng đáng khích l . Tuy nhiên, n u tính theo chu n ố ộ ướ ệ ế ẩ
m c m c trung bình khá c a qu c t , t l đó đang kho ng 14 – 15%, nh là t l ự ứ ủ ố ế ỷ ệ ở ả ư ỷ ệ
n x u theo chu n m c Vi t Nam cách đây 4 – 5 năm.ợ ấ ẩ ự ệ
Báo cáo c a các ngân hàng g n đây cho th y t l này r t th p, nh ng tính chính xác ủ ầ ấ ỷ ệ ấ ấ ư
c a các s li u báo cáo c n ph i xem xét l i; còn nhi u s h trong quy đ nh đ các ủ ố ệ ầ ả ạ ề ơ ở ị ể
ngân hàng th ng m i t n d ng, ch bi n thành nh ng con s này theo m c đích c a ươ ạ ậ ụ ế ế ữ ố ụ ủ
h .ọ
Hi n có nhi u t ng giám đ c ngân hàng cũng không n m đ c con s chính xác v t ệ ề ổ ố ắ ượ ố ề ỷ
l n x u c a ngân hàng mình. R i ro l n nh t trong qu n tr tín d ng là chính chúng ệ ợ ấ ủ ủ ớ ấ ả ị ụ
ta cũng không ki m soát n i tình tr ng n x u t i m c nào và đã đ c c i thi n t i ể ổ ạ ợ ấ ớ ứ ượ ả ệ ớ
1
đâu.
Th hai là r i ro v t giá h i đoái. Trong vòng 4 – 5 năm qua, l m phát đã tăng ứ ủ ề ỷ ố ạ
kho ng 25%, trong khi t giá h i đoái ch tăng kho ng 2,5%. N u tính r t đ n gi n là l ả ỷ ố ỉ ả ế ấ ơ ả
y l m phát tr đi ch s tăng t giá h i đoái, r i tr đi l m phát c a M ch ng h n, thì ạ ừ ỉ ố ỷ ố ồ ừ ạ ủ ỹ ẳ ạ
có th th y đ ng ti n Vi t Nam đã tăng giá vào kho ng 12,5- 15% t năm 2001 đ n ể ấ ồ ề ệ ả ừ ế
nay. Đi u này nói lên cái gì? T c là m t t giá t ng đ i n đ nh trong m t chu kỳ l mề ứ ộ ỷ ươ ố ổ ị ộ ạ
phát cao nh v y s d n đ n m t h u qu t t y u là thâm h t th ng m i ngày càng ư ậ ẽ ẫ ế ộ ậ ả ấ ế ụ ươ ạ
l n, thâm h t vãng lai ngày càng l n, t đó t o s c ép tăng c u ngo i t , tăng t giá ớ ụ ớ ừ ạ ứ ầ ạ ệ ỷ
h i đoái. Trong khi đó, vì l m phát cao, ngân hàng không dám đi u ch nh tăng t giá ố ạ ề ỉ ỷ
h i đoái và càng đ lâu tình tr ng không n i l ng này thì càng hàm ch a m t cú s c vố ể ạ ớ ỏ ứ ộ ố ề
t giá. Đó là m t r i ro ti m n.ỷ ộ ủ ề ẩ
Th ba, theo d báo c a tôi, ngân hàng đang r i vào m t chu kỳ m i: chu kỳ lãi su t ứ ự ủ ơ ộ ớ ấ
tăng. Chu kỳ này tôi d đoán là m i b t đ u. Kỳ v ng v kh năng sinh l i cao nh ự ớ ắ ầ ọ ề ả ờ ư
trong nh ng năm qua đã b t đ u ch ng l i và s k t thúc, nh t là v i các ngân hàng cóữ ắ ầ ữ ạ ẽ ế ấ ớ
quy mô v a và nh . Và trong chu kỳ nh v y v n đ đ t ra là r i ro v lãi su t s r t ừ ỏ ư ậ ấ ề ặ ủ ề ấ ẽ ấ
l n và các r i ro sáp nh p, mua l i, đ u t ch ng khoán trong lĩnh v c ngân hàng s ớ ủ ậ ạ ầ ư ứ ự ẽ
tăng lên. Và có th d báo r ng xu h ng lãi su t tăng còn có th kéo dài trong m t vàiể ự ằ ướ ấ ể ộ
năm.
Th t , kỳ v ng tăng tr ng GDP năm nay cũng nh k ho ch 5 năm t i đ u đ t ra ứ ư ọ ưở ư ế ạ ớ ề ặ
m c r t cao. M t lo t các d án đ u t l n c a Chính ph đang đ c đ y nhanh, ứ ấ ộ ạ ự ầ ư ớ ủ ủ ượ ẩ
l ng ti n xu t ra đã là 33 ngàn t đ ng, r i 16 công trình tr ng đi m c a Chính ph ượ ề ấ ỷ ồ ồ ọ ể ủ ủ
v i t ng s v n là 99 ngàn t đ ng n a c ng v i hàng ngàn công trình đ u t c a các ớ ổ ố ố ỷ ồ ữ ộ ớ ầ ư ủ
t nh t o ra m t áp l c r t l n v v n, góp ph n làm cho xu h ng tăng lãi su t càng ỉ ạ ộ ự ấ ớ ề ố ầ ướ ấ
tr nên hi n th c h n. Đi u này khi n các doanh nghi p v a và nh đ ng tr c khó ở ệ ự ơ ề ế ệ ừ ỏ ứ ướ
khăn là khó ti p c n ngu n v n c a ngân hàng và n u ti p c n đ c thì ph i ch p ế ậ ồ ố ủ ế ế ậ ượ ả ấ
nh n m t m c lãi su t cao, c ng v i các phí khác tăng làm cho s c c nh tranh c a h ậ ộ ứ ấ ộ ớ ứ ạ ủ ọ
y u.ế
Th năm là r i ro trong quá trình h i nh p. R i ro này đã đ c đ c p nhi u, tôi ch ứ ủ ộ ậ ủ ượ ề ậ ề ỉ
xin đ a ra m t s thông tin m i c n chú ý. Đó là trong m t cu c kh o sát g n đây c a ư ộ ố ớ ầ ộ ộ ả ầ ủ
Ch ng trình phát tri n Liên h p qu c (UNDP) ph i h p v i B K ho ch Đ u t ươ ể ợ ố ố ợ ớ ộ ế ạ ầ ư
đ a ra con s b t ng : 42% doanh nghi p và 50% dân chúng đ c h i đ u tr l i r ngư ố ấ ờ ệ ượ ỏ ề ả ờ ằ
h s l a ch n vay các ngân hàng n c ngoài h n là các ngân hàng n i đ a khi mà ọ ẽ ự ọ ở ướ ơ ộ ị
chúng ta m c a tài chính.ở ử
Lý do là các ngân hàng này có tính chuyên nghi p cao h n, th t c đ n gi n h n, d ch ệ ơ ủ ụ ơ ả ơ ị
v t t h n và m c đ tin c y cao h n.ụ ố ơ ứ ộ ậ ơ
Tuy nhiên, đi u đó ch a đáng ng i l m b ng thông tin sau đây: 50% doanh nghi p và ề ư ạ ắ ằ ệ
62% dân chúng đ c h i cho r ng h s l a ch n ngân hàng n c ngoài đ g i ti n. ượ ỏ ằ ọ ẽ ự ọ ướ ể ử ề
Quá b t ng ! Và trong b i c nh c nh tranh hi n nay, ngân hàng nào n m đ c ti n ấ ờ ố ả ạ ệ ắ ượ ề
2
g i trong tay thì s chi m đ c u th ”.ử ẽ ế ượ ư ế
Nâng cao năng l c c a các ngân hàng th ng m iự ủ ươ ạ
(Ông Đ ng Thanh Bình, Phó th ng đ c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam)ặ ố ố ướ ệ
“Xu h ng t do, toàn c u hóa kinh t và qu c t hóa các lu ng tài chính đã làm thay ướ ự ầ ế ố ế ồ
đ i căn b n h th ng ngân hàng. Ho t đ ng kinh doanh tr nên ph c t p h n và áp l cổ ả ệ ố ạ ộ ở ứ ạ ơ ự
c nh tranh gi a các ngân hàng l n h n và cùng v i nó, m c đ r i ro cũng tăng lên.ạ ữ ớ ơ ớ ứ ộ ủ
Đ i v i m t n c đang phát tri n nh Vi t Nam, làm th nào đ qu n tr r i ro m t ố ớ ộ ướ ể ư ệ ế ể ả ị ủ ộ
cách có hi u qu trong m t môi tr ng kinh doanh m i và th tr ng có nhi u bi n ệ ả ộ ườ ớ ị ườ ề ế
đ ng nh hi n nay? V n đ này ch có th đ c gi i quy t thông qua vi c nâng cao ộ ư ệ ấ ề ỉ ể ượ ả ế ệ
năng l c qu n tr r i ro b ng m t s bi n pháp sau:ự ả ị ủ ằ ộ ố ệ
Th nh t, Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c n ph i h p v i các b , ngành hoàn thi n ứ ấ ướ ệ ầ ố ợ ớ ộ ệ
h th ng k toán theo chu n m c k toán qu c t (IAS). Xây d ng các gi i pháp hoàn ệ ố ế ẩ ự ế ố ế ự ả
thi n ph ng pháp ki m soát và ki m toán n i b trong các t ch c tín d ng và ti n ệ ươ ể ể ộ ộ ổ ứ ụ ế
t i các chu n m c qu c t .ớ ẩ ự ố ế
Hoàn thi n h th ng giám sát ngân hàng theo h ng c b n sau: nâng cao ch t l ng ệ ệ ố ướ ơ ả ấ ượ
phân tích tình hình tài chính và phát tri n h th ng c nh báo s m nh ng ti m n trong ể ệ ố ả ớ ữ ề ẩ
ho t đ ng c a các t ch c tín d ng, bao g m vi c phân tích báo cáo tài chính và xác ạ ộ ủ ổ ứ ụ ồ ệ
đ nh các “đi m” nh y c m; phát tri n và th ng nh t cách th c giám sát ngân hàng trên ị ể ạ ả ể ố ấ ứ
c s lý lu n và th c ti n; xây d ng cách ti p c n t i công vi c đánh giá ch t l ng ơ ở ậ ự ễ ự ế ậ ớ ệ ấ ượ
qu n lý r i ro trong n i b các t ch c tín d ng; nâng cao đòi h i k thu t trong vi c ả ủ ộ ộ ổ ứ ụ ỏ ỹ ậ ệ
trích l p d phòng r i ro; xây d ng h th ng và các bi n pháp ki m soát lu ng v n ậ ự ủ ự ệ ố ệ ể ồ ố
qu c t và n n c ngoài.ố ế ợ ướ
Trong đó, t p trung vào c ch giám sát cho vay và vay b ng ngo i t c a các ngân ậ ơ ế ằ ạ ệ ủ
hàng th ng m i đ tránh r i ro v t giá, ngo i h i kỳ h n. Qua đó có nh ng c nh ươ ạ ể ủ ề ỷ ạ ố ạ ữ ả
báo s m cho các ngân hàng th ng m i. Ti p t c hoàn thi n khung pháp lý và đ y ớ ươ ạ ế ụ ệ ẩ
m nh vi c s d ng các gi y t có giá nh th ng phi u, ch ng ch ti n g i và các ạ ệ ử ụ ấ ờ ư ươ ế ứ ỉ ề ử
lo i tín phi u, trái phi u c a các ngân hàng th ng m i. Tri n khai m nh h n n a trênạ ế ế ủ ươ ạ ể ạ ơ ữ
th tr ng ti n t các nghi p v nh repo đ o ng c, furture, option…ị ườ ề ệ ệ ụ ư ả ượ
Th hai, các ngân hàng th ng m i c n đ y m nh công tác ki m soát n i b v i m c ứ ươ ạ ầ ẩ ạ ể ộ ộ ớ ụ
tiêu quan tr ng xây d ng đ c h th ng tìm ki m nh ng xu h ng ti m n tiêu c c, ọ ự ượ ệ ố ế ữ ướ ề ẩ ự
b t n và thi u sót trong ho t đ ng c a ngân hàng đ đ a ra bi n pháp ch n ch nh.ấ ổ ế ạ ộ ủ ể ư ệ ấ ỉ
Khi xây d ng chi n l c ho t đ ng c n phân tích, tính toán các đi u ki n kinh t vĩ ự ế ượ ạ ộ ầ ề ệ ế
mô, xu h ng phát tri n c a th tr ng d ch v nói chung, th tr ng v n nói riêng, ướ ể ủ ị ườ ị ụ ị ườ ố
trong đó có tính đ n tình hình qu c t . Ch ch p nh n các lo i r i ro cho phép đ i v i ế ố ế ỉ ấ ậ ạ ủ ố ớ
t ng nghi p v sau khi đã phân tích chi ti t trên t t c các khía c nh lu t pháp và kinh ừ ệ ụ ế ấ ả ạ ậ
t . Khi quy t đ nh th c hi n các nghi p v , c n phân chia phù h p ngu n v n c a ế ế ị ự ệ ệ ụ ầ ợ ồ ố ủ
ngân hàng v i m c đ r i ro cho phép…”.ớ ứ ộ ủ
3
5 bi n pháp đ ng b qu n tr r i roệ ồ ộ ả ị ủ
(Ông Nguy n Hòa Bình, Ch t ch H i đ ng qu n tr Ngân hàng Ngo i th ng Vi t ễ ủ ị ộ ồ ả ị ạ ươ ệ
Nam)
“L i nhu n và r i ro là 2 m t c a m t v n đ : mu n có l i nhu n, ph i ch p nh n r iợ ậ ủ ặ ủ ộ ấ ề ố ợ ậ ả ấ ậ ủ
ro. N u không ch p nh n r i ro, s không bao gi thu đ c l i nhu n. S đ i m t và ế ấ ậ ủ ẽ ờ ượ ợ ậ ự ố ặ
ch u tác đ ng c a r i ro có th nh h ng x u t i doanh nghi p, th m chí b phá s n ị ộ ủ ủ ể ả ưở ấ ớ ệ ậ ị ả
và th i lo i ra kh i th tr ng.ả ạ ỏ ị ườ
Đ i t ng kinh doanh c a ngân hàng là ti n t -lo i hàng hóa đ c bi t nh y c m v i ố ượ ủ ề ệ ạ ặ ệ ạ ả ớ
r i ro; tính d lây lan r i ro gi a các ngân hàng th ng m i v i nhau; khách hàng c a ủ ễ ủ ữ ươ ạ ớ ủ
ngân hàng r t đông và ch c n m t khách hàng g p r i ro s gây tác đ ng x u t i hình ấ ỉ ầ ộ ặ ủ ẽ ộ ấ ớ
nh c a ngân hàng.ả ủ
Nói nh v y đ th y, mu n t n t i và phát tri n, các ngân hàng th ng m i ph i có ư ậ ể ấ ố ồ ạ ể ươ ạ ả
đ năng l c qu n tr r i ro. N u không, s không có kh năng t n t i kinh doanh trên ủ ự ả ị ủ ế ẽ ả ồ ạ
th tr ng.ị ườ
Đ làm đ c đi u này, c n th c hi n t t 5 bi n pháp đ ng b d i đây:ể ượ ề ầ ự ệ ố ệ ồ ộ ướ
Th nh t, ph i xây d ng và hoàn thi n chi n l c chính sách qu n tr r i ro đúng đ n.ứ ấ ả ự ệ ế ượ ả ị ủ ắ
Th c hi n c i t toàn di n các y u t có nh h ng tác đ ng đ n năng l c qu n tr ự ệ ả ổ ệ ế ố ả ưở ộ ế ự ả ị
r i ro, bao g m ho ch đ nh và xây d ng chi n l c và chính sách qu n tr r i ro; tái củ ồ ạ ị ự ế ượ ả ị ủ ơ
c u b máy t ch c; đ y m nh áp d ng các công c đo l ng…ấ ộ ổ ứ ẩ ạ ụ ụ ườ
Th hai, tái c c u b máy t ch c qu n tr r i ro theo h ng b ph n chuyên trách ứ ơ ấ ộ ổ ứ ả ị ủ ướ ộ ậ
qu n lý, tách b ch b máy qu n tr r i ro đ c l p v i kinh doanh; ti n t i th c hi n ả ạ ộ ả ị ủ ộ ậ ớ ế ớ ự ệ
qu n tr r i ro theo ngành d c, gi m d n m c đ y quy n phân c p theo hàng ngang.ả ị ủ ọ ả ầ ứ ộ ủ ề ấ
Th ba, th c hi n quy trình, quy ch hóa m i ho t đ ng trong ngân hàng, th c hi n ứ ự ệ ế ọ ạ ộ ự ệ
nguyên t c “hai tay b n m t” m i khâu trong ngân hàng.ắ ố ắ ở ọ
Th t , nâng cao ch t l ng các công c đo l ng r i ro và ti p t c áp d ng các công ứ ư ấ ượ ụ ườ ủ ế ụ ụ
c đo l ng r i ro m i.ụ ườ ủ ớ
Th năm, th c hi n minh b ch và công khai hóa thông tin. Ch c năng này chính là c ứ ự ệ ạ ứ ơ
s , đ ng l c đ nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro. Vi c minh b ch và công khai ở ộ ự ể ấ ượ ả ị ủ ệ ạ
thông tin không ch đ c th c hi n gi a các ngân hàng th ng m i v i Ngân hàng Nhàỉ ượ ự ệ ữ ươ ạ ớ
n c mà còn ph i th c hi n ngay trong n i b ngân hàng th ng m i”.ướ ả ự ệ ộ ộ ươ ạ
Nhi u ngân hàng v n vi ph m quy chề ẫ ạ ế
(Ông Nguy n H u Đ ng, Trung tâm thông tin tín d ng, Ngân hàng Nhà n c Vi t ễ ữ ươ ụ ướ ệ
Nam)
“Th c t ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam trong th i gian qua ự ế ạ ộ ụ ủ ươ ạ ệ ờ
cho th y ch t l ng tín d ng ch a t t, hi u qu tín d ng ch a cao, t l n quá h n ấ ấ ượ ụ ư ố ệ ả ụ ư ỷ ệ ợ ạ
còn cao, bình quân nh ng năm g n đây kho ng 5% và ch a có khuynh h ng gi m ữ ầ ả ư ướ ả
v ng ch c, kh năng x y ra r i ro tín d ng luôn ti m n.ữ ắ ả ẩ ủ ụ ề ẩ
Nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng r t đa d ng. Đ u tiên ph i k đ n là vi c ngân ủ ụ ấ ạ ầ ả ể ế ệ
hàng không ch p hành nghiêm túc ch đ tín d ng và đi u ki n cho vay.ấ ế ộ ụ ề ệ
4
Ví d , t i Tp.HCM, t i m t th i đi m, qua kh o sát cho th y có nhi u ngân hàng cho ụ ạ ạ ộ ờ ể ả ấ ề
vay m t khách hàng v t quá 10% v n t có. Trong đó, Eximbank là 74%, Sacombank ộ ượ ố ự
là 48%, Sài Gòn công th ng là 33%…, do v y đã cho vay t p trung v n quá l n cho ươ ậ ậ ố ớ
m t s khách hàng, khi nh ng doanh nghi p này thua l thì ngân hàng ch u r i ro l n. ộ ố ữ ệ ỗ ị ủ ớ
Tr ng h p c a Epco, Minh Ph ng là nh ng ví d đi n hình.ườ ợ ủ ụ ữ ụ ể
Nguyên nhân th hai là chính sách và quy trình cho vay còn l ng l o, ch a chú tr ng ứ ỏ ẻ ư ọ
đ n phân tích khách hàng đ tính toán đi u ki n và kh năng tr n ho c ph ng phápế ể ề ệ ả ả ợ ặ ươ
xem xét, phân tích còn h n ch , ch a chính xác.ạ ế ư
V phía ng i vay n , có nh ng nguyên nhân khách quan và c ch quan. Nguyên ề ườ ợ ữ ả ủ
nhân khách quan xu t phát t nh ng tác đ ng bên ngoài nh thiên tai, h a ho n, do s ấ ừ ữ ộ ư ỏ ạ ự
n đ nh c a n n kinh t ch a ch c ch n, chính sách qu n lý kinh t thay đ i đ t ng t, ổ ị ủ ề ế ư ắ ắ ả ế ổ ộ ộ
do hành lang pháp lý ch a phù h p, do bi n đ ng c a th tr ng trong và ngoài n c, ư ợ ế ộ ủ ị ườ ướ
do quan h cung c u hàng hóa thay đ i.ệ ầ ổ
Nguyên nhân ch quan là v n t có tham gia s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ủ ố ự ả ấ ủ ệ
còn r t ít so v i nhu c u. Năng l c đi u hành còn h n ch , thi u thông tin th tr ng ấ ớ ầ ự ề ạ ế ế ị ườ
và các đ i tác, trong đó cũng ph i k đ n vi c thi u thi n chí tr n vay ngân hàng ố ả ể ế ệ ế ệ ả ợ
ngay t khi xin vay v n.ừ ố
Nh v y, vi c nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro t i các ngân hàng th ng m i Vi t ư ậ ệ ấ ượ ả ị ủ ạ ươ ạ ệ
Nam hi n đang là v n đ b c xúc trên c ph ng di n lý thuy t l n th c ti n. N m rõệ ấ ề ứ ả ươ ệ ế ẫ ự ễ ắ
nguyên nhân đ l ng tr c nh ng r i ro, t đó xác đ nh nh ng bi n pháp đ i phó và ể ườ ướ ữ ủ ừ ị ữ ệ ố
kh c ph c h p lý”.ắ ụ ợ
Cho vay đang b cu n theo h i ch ng phong tràoị ố ộ ứ
(Ông Ph m Xuân Hòe, Tr ng phòng qu n lý v n & khai thác tài s n, Ngân hàng Côngạ ưở ả ố ả
th ng Vi t Nam)ươ ệ
“M c dù trong chính sách cho vay hi n nay đã th hi n đ c nh ng u đi m nh : lu tặ ệ ể ệ ượ ữ ư ể ư ậ
hóa nh ng nguyên t c, đi u ki n, lo i hình và nh ng đi u kho n c a m t h p đ ng ữ ắ ề ệ ạ ữ ề ả ủ ộ ợ ồ
tín d ng; quy đ nh rõ nh ng đ i t ng không đ c cho vay, t l gi i h n an toàn, t ụ ị ữ ố ượ ượ ỷ ệ ớ ạ ỷ
l v n t có trên tài s n có r i ro quy đ i; quy n và nghĩa v c a khách hàng vay v n ệ ố ự ả ủ ổ ề ụ ủ ố
hay thuê mua tài chính; phân đ nh rõ trách nhi m gi a các khâu th m đ nh và khâu cho ị ệ ữ ẩ ị
vay… nh ng qua th c t tri n khai còn không ít l h ng, nh h ng tr c ti p đ n r i ư ự ế ể ỗ ổ ả ưở ự ế ế ủ
ro tín d ng c a h th ng ngân hàng th ng m i.ụ ủ ệ ố ươ ạ
Nhìn chung, chính sách cho vay hi n nay v n ch a đ t t m chi n l c, ch a tri t đ ệ ẫ ư ạ ầ ế ượ ư ệ ể
theo nguyên t c th tr ng (l i nhu n và m c r i ro có th ch p nh n đ c), b cu n ắ ị ườ ợ ậ ứ ủ ể ấ ậ ượ ị ố
theo các h i ch ng kinh t , phong trào kh u hi u phát tri n kinh t hay ch nghĩa ộ ứ ế ẩ ệ ể ế ủ
thành tích.
Có th ch ng minh đi u này t sau v án Epco-Minh Ph ng: ngay l p t c các ngân ể ứ ề ừ ụ ụ ậ ứ
hàng th ng m i nhà n c chuy n h ng cho vay nhi u vào t ng công ty nhà n c ươ ạ ướ ể ướ ề ổ ướ
mà th c l c tài chính r t y u kém. Th m chí, các ngân hàng th ng m i nhà n c còn ự ự ấ ế ậ ươ ạ ướ
5
“đua ng m” ti p th t i các t ng công ty này đ cho vay.ầ ế ị ớ ổ ể
Th c tr ng cho vay v i m c d n t i 35 – 40% vào nhóm khách hàng đang báo đ ng ự ạ ớ ứ ư ợ ớ ộ
“đ ” v ch t l ng tín d ng. Trong đó, đi n hình là các t ng công ty thu c ngành xây ỏ ề ấ ượ ụ ể ổ ộ
d ng, giao thông v n t i đang tr thành “chúa ch m” v i công n lên t i 11 ngàn t ự ậ ả ở ổ ớ ợ ớ ỷ
đ ng mà trong đó, theo báo cáo c a B tài chính có t i trên 90% kho n n nói trên ồ ủ ộ ớ ả ợ
thu c v n vay c a ngân hàng th ng m i.ộ ố ủ ươ ạ
Ho c nh “đ i công n ” 1.800 t đ ng c a Hà Giang đang làm cho hàng trăm doanh ặ ư ạ ợ ỷ ồ ủ
nghi p và ngân hàng điêu đ ng và nhi u ch ng trình kinh t mà chính sách cho vay ệ ứ ề ươ ế
c a các ngân hàng th ng m i bu c ph i h ng theo nh ng k t c c l i không hi u ủ ươ ạ ộ ả ướ ư ế ụ ạ ệ
qu nh đánh b t xa b , mía đ ng, cà phê Arabica…ả ư ắ ờ ườ
S p t i, n u không c n th n, các ngân hàng th ng m i l i b cu n theo h i ch ng ắ ớ ế ẩ ậ ươ ạ ạ ị ố ộ ứ
đ u t v n vào các t p đoàn kinh t mà v b n ch t, ai cũng bi t ph n l n s ra đ i ầ ư ố ậ ế ề ả ấ ế ầ ớ ự ờ
c a các t p đoàn này là theo các quy t đ nh hành chính. Trong khi không ít doanh ủ ậ ế ị
nghi p dân doanh đã có nh ng b c ti n tri n m nh m , làm ăn th c s bài b n ệ ữ ướ ế ể ạ ẽ ự ự ả
nh ng h v n lên ti ng là khó ti p c n đ c ngu n v n tín d ng t ngân hàng.ư ọ ẫ ế ế ậ ượ ồ ố ụ ừ
Kh i doanh nghi p nhà n c đang là hi m h a mà theo c nh báo c a IMF thì s n ố ệ ướ ể ọ ả ủ ố ợ
c a ngân hàng th ng m i nhà n c ti p t c x lý có th s chi m trên 4% GDP!ủ ươ ạ ướ ế ụ ử ể ẽ ế
Ngoài ra, m t xu h ng khác, t nh t o ra khu công nghi p, c t nh là đ i công tr ng, ộ ướ ỉ ạ ệ ả ỉ ạ ườ
ngành ngành xây d ng chi n l c g i v n phát tri n đ u hàng ch c ngàn t đ ng ự ế ượ ọ ố ể ề ụ ỷ ồ
nh ng thi u s cân đ i t ng h p t m toàn b n n kinh t , trong m t ma tr n n u ư ế ự ố ổ ợ ở ầ ộ ề ế ộ ậ ế
thi u đ nh h ng rõ lĩnh v c, ngành hàng th c s có hi u qu có th ch u đ c lãi ế ị ướ ự ự ự ệ ả ể ị ượ
su t th ng m i thì m i r i ro tín d ng luôn rình r p h th ng ngân hàng th ng m i ấ ươ ạ ọ ủ ụ ậ ệ ố ươ ạ
v n đang r t d b t n th ng vì năng l c tài chính m ng…”.ố ấ ễ ị ổ ươ ự ỏ
Nên tham kh o kinh nghi m Thái Lanả ệ
(Ông Tr nh Bá T u, chuyên viên Hi p h i ngân hàng Vi t Nam)ị ử ệ ộ ệ
“M c dù có b d y ho t đ ng hàng trăm năm nh ng vào năm 1997 – 1998, h th ng ặ ề ầ ạ ộ ư ệ ố
ngân hàng Thái Lan v n b chao đ o tr c c n kh ng ho ng tài chính – ti n t . Tr c ẫ ị ả ướ ơ ủ ả ề ệ ướ
tình hình đó, các ngân hàng Thái Lan đã có m t lo t thay đ i căn b n trong h th ng tínộ ạ ổ ả ệ ố
d ng.ụ
Th nh t, h tách b ch, phân công rõ ch c năng các b ph n và tuân th các khâu ứ ấ ọ ạ ứ ộ ậ ủ
trong quy trình gi i quy t các kho n vay. Có th th y đi u này các ngân hàng ả ế ả ể ấ ề ở
Bangkok bank và Siam comercial bank (SCB). Còn quy trình cho vay c a Kasikorn bankủ
l i đ c t ng k t nh sau: ti p xúc khách hàng/phân tích tín d ng/th m đ nh tín ạ ượ ổ ế ư ế ụ ẩ ị
d ng/đánh giá r i ro/quy t đ nh cho vay/th t c gi y t h p đ ng/đánh giá ch t ụ ủ ế ị ủ ụ ấ ờ ợ ồ ấ
l ng, xem l i kho n vay.ượ ạ ả
Th hai, tuân th nghiêm ng t các v n đ có tính nguyên t c trong tín d ng. R t nhi uứ ủ ặ ấ ề ắ ụ ấ ề
ngân hàng c a Thái Lan tr c đây ch quan tâm đ n tài s n th ch p, không quan tâm ủ ướ ỉ ế ả ế ấ
đ n dòng ti n c a khách hàng vay. Vì th , h u qu tín d ng là n x u có lúc lên t i ế ề ủ ế ậ ả ụ ợ ấ ớ
6
có thể bạn quan tâm
Luận văn: Cung tiền, cầu tiền, ngân hàng trung ương điều tiết quan hệ...
31
885
283
Kinh tế quản lý
31
(New)
Đặc điểm chung về hoạt động Marketing trong ngành ngân hàng và thực tr...
72
831
331
Kinh tế quản lý
72
(New)
Tiểu luận: Ngân hàng đầu tư là gì? Đó là “ngân hàng” hay là “đầu tư”?...
21
2.645
522
Báo cáo, luận văn khác
21
(New)
Tín dụng ngân hàng và những rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại t...
15
751
294
Kinh tế quản lý
15
(New)
Luận văn thạc sỹ: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và xếp hạng...
102
673
288
Kinh tế quản lý
102
(New)
Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, thực trạng và kiến...
102
681
407
Kinh tế quản lý
102
(New)
Hướng dẫn Giải bài tập Vật lý 10: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều...
2
999
267
Giải bài tập các môn
2
(New)
Thu hút được ngoại tệ mặt từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP....
48
745
284
Kinh tế - Thương mại
48
(New)
thông tin tài liệu
Chung sống với rủi ro trong ngân hàng
Rủi ro hầu như có mặt trong từng nghiệp vụ ngân hàng. Muốn có lợi nhuận phải chấp nhận rủi ro. Phải chấp nhận có nghĩa là phải sống chung. Và sống chung thì phải như thế nào?
Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng tmexican-pesoshương mại tùy thuộc vào năng lực quản trị rủi ro (quản trị rủi ro). Hoạt động tín dụng hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất: từ 60- 70% trong danh mục tài sản có. Đặc biệt, nguồn tín dụng này đang đóng vai trò kênh dẫn vốn chủ đạo cho các doanh nghiệp.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu mới trong mục này
tài liệu hot trong mục này
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
xem nhiều trong tuần
Giáo trình Quản trị học của Đại học kinh tế quốc dân
4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2, có đáp án kèm theo
BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Hướng dẫn tự học Access
Sinh học 11 mạch gỗ và mạch rây của cây
Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị
yêu cầu tài liệu
Giúp bạn tìm tài liệu chưa có
×
